Трейдинг

Приветствуем вас в нашем сообществе посвященному:

автоматической торговле на рынке Forex "Алго-трейдингу"

Можно ли заработать с 1000$ - 1 500 000$ за 4 года?

Торговый робот Formula 1 даёт ответ - "тык"

В нашем сообществе мы сосредоточены на обмене результатами торговых алгоритмов, которые разрабатываются и тестируются участниками. Мы также приобретаем и делимся самыми популярными торговыми ботами с платформы MQL5 по привлекательным ценам, что позволяет нашим членам получить доступ к эффективным инструментам торговли с минимальными затратами и рисками.

Вы так же можете ознакомиться с платными торговыми стратегиями на основе индикаторов - тестируйте друзья!

Основные преимущества участия в нашем сообществе:

1. Обмен результатами и опытом:

• Участники делятся результатами своих торговых алгоритмов, что позволяет каждому члену сообщества оценить их эффективность и принять взвешенные решения для своей торговли.
• Мы предоставляем ежедневную статистику по закрытым позициям, что помогает отслеживать успехи и находить новые стратегии для улучшения своих результатов.

1. Доступ к популярным торговым ботам:

• Мы приобретаем и делимся самыми популярными торговыми ботами с площадки MQL5 по сниженным ценам, что дает возможность нашим членам получить доступ к лучшим инструментам рынка без значительных затрат.
• Каждый бот проходит тщательную оценку и тестирование, что позволяет избежать рисков, связанных с использованием некачественных алгоритмов.

1. Конкурсы и призы:

• Регулярно проводим конкурсы с простыми заданиями, выполнение которых дает возможность выиграть ценные призы. Это не только повышает интерес к сообществу, но и позволяет участникам получить дополнительные ресурсы для торговли.

1. Позитивная атмосфера и поддержка:

• Наша цель — создать дружескую и поддерживающую атмосферу, где каждый участник может делиться своими впечатлениями и получать заряд позитивной энергии.
• Мы стремимся к тому, чтобы каждый член сообщества чувствовал себя комфортно и мог рассчитывать на помощь и поддержку других участников.

Почему вам стоит присоединиться к нам:

1. Актуальные новости и события:

• Вы всегда будете в курсе последних событий в мире торговли с помощью роботов, что позволит вам быть на шаг впереди в этом динамичном и постоянно развивающемся сегменте рынка.

1. Качественная оценка торговых алгоритмов:

• Вы получите доступ к объективной и качественной оценке текущих торговых алгоритмов, что поможет вам выбрать наиболее эффективные стратегии для своей торговли.

1. Освобождение от ручной торговли:

• Присоединившись к нашему сообществу, вы сможете раз и навсегда забыть о мучительной и время затратной ручной торговле, сосредоточившись на автоматизированных решениях, которые существенно экономят ваше время.

1. Поиск единомышленников:

• Вы найдете людей с похожими интересами, с которыми можно обсудить последние тенденции, обменяться опытом и совместно развивать новые идеи в области алгоритмической торговли.

1. Экономия денежных средств:

• Участвуя в нашем сообществе, вы сэкономите значительное количество денег, получив доступ к качественным торговым ботам и алгоритмам по сниженным ценам.

Присоединяйтесь к нашему сообществу и начните получать выгоды от автоматизированной торговли уже сегодня!

Данное пространство основано на предоставлении данных торгового объема брокерской компании "Dukascopy Bank SA", моём личном опыте торговли на финансовых рынках с 2013 года и риск менеджменте. В своей торговле использую валютный рынок, сfd на товарно-сырьевой рынок, биржевой индекс и рынок криптовалют.

Объемный анализ — это метод изучения торгового объема на финансовых рынках. Этот метод основан на предположении, что изменения объема торговли могут предвещать будущие изменения цены актива. Объемный анализ позволяет трейдерам оценить, какие участники рынка (быки или медведи) преобладают в данный момент времени, а также определить, насколько уверенно они движутся в определенном направлении.

Анализируя объемы, можно работать с разными видами объемов:

• Volume. Стандартные объемы, выражены суммарно в количестве биржевого актива.
• Ticks. Тиковые.
• Trades. Количество сделок «в штуках».
• Ask. Сделки по аскам. Рыночные покупки = Market Buy + Limit Sell.
• Bid. Сделки по бидам. Рыночные продажи = Market Sell + Limit Buy.
• Delta. Разница между сделками по бидам и аскам.

Oбъемы можно разделить на:

1. Вертикальные. Показывают информацию об объемах за единицу времени (таймфрейма). Это самый распространенный вид объемов. Как правило, вертикальные объемы отображаются под графиком в виде гистограммы с вертикальными барами.
2. Горизонтальные. Показывают информацию об объемах на уровне за промежуток времени. Этот вид известен как профиль рынка. Данные отображаются в области графика в виде гистограммы с горизонтальными барами.
3. Комбинированные. Футпринт – наглядный пример данного вида объемов. В нем скомбинировано отображение горизонтальных и вертикальных объемов «внутри» свечи.

Вертикальные объемы:

Это объемы, которые показывают активность торговли за единицу таймфрейма. 

Пример. График E-mini фьючерсов на индекс S&P-500 и 3 индикатора для анализа объемов за единицу тайфрейма, в данном случае — 30 минут.

• Под областью цены добавлены:
• 1.Volume – количество купленных/проданных (проторгованных) контрактов за 30 минут.
• 2.Bid Ask – индикатор показывает, сколько сделок было инициировано покупателями (сделки по Аскам имеют положительные значения, показаны зеленым цветом), а сколько – инициировано продавцами (сделки по Бидам имеют отрицательные значения, показаны красным цветом).
• 3.Delta – разница между сделками по бидам и аскам, выраженная в объемах.

Как использовать вертикальные объемы в трейдинге

• если цена растет, а объемы увеличиваются – это признак силы спроса (бычий сигнал);
• если цена растет, а объемы уменьшаются – это признак истощения спроса (медвежий сигнал);
• для снижения цены справедливо обратное.

В целом это верные наблюдения, однако они нуждаются в паре важных дополнений:

• если цена растет, а объемы увеличиваются до чрезмерно высоких значений – это может быть кульминацией покупок (началом разворота вниз);
• если цена растет, но показывает лишь незначительный прогресс, а объемы при этом заметно высокие – возможно волну спроса встречает лимитный продавец (тоже потенциально медвежий сигнал).

Горизонтальный объем:

Объемы, которые показывают активность торговли на определенном уровне за выбранный промежуток времени. 

Пример. Опять график E-mini фьючерсов на индекс S&P-500. Но теперь на него добавлен индикатор профиля рынка дневного периода. Он показывает, сколько контрактов было проторговано за единицу времени.

• Индикатор профиля рынка показывает:
• на каких уровнях торговля шла наиболее активно — здесь полоски баров на гистограмме более широкие;
• на каких уровнях торговля шла менее активно — здесь профиль рынка узкий или тонкий.

В нашем случае цифры показывают, сколько контрактов было куплено/продано на одном уровне за 1 день. Считается, что цена может (но не должна) реагировать на резкие изменения в профиле:

• Уровни крупного объема. Самые крупные уровни за период называют Point Of Control. В примере выше цена отскакивает от скопления уровней с крупными объемами (более 10 тысяч контрактов), которые были сформированы в течение предыдущей сессии.
• Уровни тонкого профиля. Тонкий профиль может указывать, что одна из сторон (покупатель или продавец) имеет очевидное превосходство на определенном уровне.
• Паттерн «ступеньки». Когда на профиле скопление активных уровней крупного объема сменяется скоплением неактивных уровней (тонкого профиля) — это выглядит как ступенька. Такой паттерн нередко приводит к разворотам цены.

Реакцию цены на перечисленные особенности профиля можно объяснить тем, что, цена затрагивает интересы ранее торговавших на этих уровнях. Например, тест Point of Control заставляет многочисленных держателей позиций или закрываться в безубытке, или сокращать позиции, или добавлять к ним.

Кластерный объем:

Кластерные графики (или footprint) — способ визуализации истории торгов на бирже с максимально возможной детализацией. С развитием технологий рядовые участники рынка получили возможность «заглянуть внутрь» классических свечей биржевого графика и изучить, как шла торговля с точностью до одной сделки.

Пример. Кластерный график фьючерса на евро.

Как анализировать кластерные графики? Принятие торговых решений по графикам футпринт — максимально далеко от логики «покупаю, потому что быстрая ЕМА пересекла медленную снизу вверх». Старайся прочитать историю противостояния покупателей и продавцов при анализе кластерных графиков.

Обращайте внимание:

• кто проявляет инициативу — это заметно по объемам покупок и продаж;
• к какому прогрессу (изменению цены) приводит эта инициатива;
• устойчив ли этот прогресс.

Индикаторы профиля объёма: основные понятия

Определение

Профиль объёма — это продвинутый индикатор технического анализа, который показывает торговую активность за условленный период времени на определённых ценовых уровнях. С учётом таких пользовательских параметров, как количество строк и период времени, индикатор строит на графике гистограмму, отражающую доминирующие или значимые ценовые уровни, основанные на объёме. По сути, профиль объёма берёт в расчёт общий объём, торгуемый на определённом ценовом уровне за указанный период времени, и делит этот общий объём на растущий объём (сделки, которые привели к росту цены) или снижающийся объём (сделки, которые привели к снижению цены), а затем предоставляет эту информацию трейдеру.

• Точка контроля (POC) — ценовой уровень за период времени с наивысшим объёмом торговли.
• Верхнее значение профиля (Profile High) — самый высокий ценовой уровень за указанный период времени.
• Нижнее значение профиля (Profile Low) — самый низкий ценовой уровень за указанный период времени.
• Зона стоимости (Value Area или VA) — диапазон ценовых уровней, в пределах которого торговался определенный процент от общего объёма за какой-то период времени. Как правило, этот процент устанавливается на уровне 70%, однако это остается на усмотрение трейдера.
• Верхнее значение зоны стоимости (VAH) — самый высокий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.
• Нижнее значение зоны стоимости (VAL) — самый низкий ценовой уровень в пределах зоны стоимости.

Как начать анализировать объемы? Для этого необходимы четыре компонента:

1. Платформа. Простенькой программой не обойтись. Для профессионального анализа объемов нужна специализированная платформа со встроенными индикаторами Delta, Profile и др.
2. Данные. То есть котировки с бирж, включающие информацию об объемах.
3. Обучающие материалы. Ни один обучающий курс от гуру биржевых торгов не сделает тебя одномоментно успешным трейдером. Будь готов постоянно учиться, при этом старайся изучать как можно больше информации из разных источников.
4. Время, желание, действия. Здесь все зависит от тебя – приложенных усилий, твоих сильных и слабых сторон.